نمذجة التقلبات اليومية في بورصة عمان لقطاع الخدمات، مجلة الاقتصاد والأعمال والمالية

هناك العديد من تقنيات التنبؤ التي يمكن استخدامها لمساعدة مجتمع الاستثمار في بناء سياساته في المستقبل، والتي تؤدي إلى اختيارات مناسبة للأصول المشاركة في المحافظ، وإدارتها، وتسعير هذه الأصول بدقة. في هذه الورقة نحاول توفير إحدى هذه الطرق المعروفة باسم نموذج ARIMA، والذي يستخدم في تحليل بيانات السلاسل الزمنية المالية. الهدف من هذه الورقة هو التنبؤ بتقلبات قطاع الخدمات في بورصة عمان. ونتيجة لذلك، يمكن لمجتمع الاستثمار الاعتماد على هذا النوع من التحليل لوضع التوقعات المستقبلية لبيع وشراء الأوراق المالية. باستخدام بيانات المؤشرات التاريخية المتراكمة يوميًا من موقع بورصة عمان الإلكتروني للفترة 3/1/2010-10/5/2015. تم تحقيق الثبات عند مستوى لقطاع الخدمات، ثم استخدام خطأ متوسط ??مربع الحد الأدنى وقيمة إحصاءات t وقيمة إحصاءات p لاختيار أفضل نماذج ARIMA عند فاصل ثقة 95?. النماذج الناتجة لهذه الدراسة لقطاع الخدمات هي ARIMA(0,0,1)، وأخيرًا، تم تشكيل أفضل نموذج ARIMA وتم جدولته في الورقة بأكملها.